Engle, Robert F (1942-VVVV).
Economista estadounidense, nacido el 10 de noviembre de 1942 en Syracuse, Nueva York. Recibió el Premio Nobel de Economía el año 2003, compartido con Clive W. J. Granger, "por sus métodos de análisis de series temporales económicas con volatilidad variable en el tiempo".
Su interés principal fue atender a las variaciones de los mercados financieros y bursátiles para establecer modelos estables, a pesar de la volatilidad debida a la turbulencia de variaciones a lo largo del tiempo. Sus investigaciones han producido métodos y conceptos estadísticos innovadores, tales como el ARCH, cointegración (junto a Clive Granger), auto regresión de duración condicionada (ACD), y más recientemente, correlaciones dinámicas condicionadas (DCC).
Creció y estudió en Media, Pennsylvania, en el Williams College, donde se graduó en Física en 1964, luego cursó y doctoró en la Universidad Cornell en 1969. Fue profesor asistente en el MIT de de 1969 a 1974. Se trasladó a la universidad de California en San Diego en 1975, donde trabajó como profesor asociado y profesor completo en 1977. Actualmente es el titular de la cátedra de Finanzas en la Escuela Stern de la Universidad de Nueva York desde el año 2000.
Ha publicado más de 100 artículos, informes académicos y tres libros. Los temas tratados en ellos son variados, desde ratios de interés, tasas de intercambio, opciones, tenencia de acciones, en la perspectiva de la econometría financiera.
Fue nombrado miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, y de la Econometric Society.
